Drawdown máximo
Identifica a maior queda acumulada do capital virtual em qualquer janela do período testado, com data de início e recuperação. Essencial para calibrar o tamanho das posições.
Backtesting Histórico
Quanto sua estratégia teria rendido nos últimos 5 anos?
O módulo de backtesting da Orbitbecho processa séries históricas com resolução de 1 minuto para revelar onde sua lógica funciona — e onde ela falha.
Como o backtesting da Orbitbecho funciona
Você seleciona o ativo (ações B3, contratos futuros, pares de câmbio), define o período histórico e importa ou configura sua estratégia. O motor processa cada candle do período simulando a execução de ordens com spread e slippage históricos realistas. Ao final, você recebe um relatório com mais de 30 métricas: taxa de acerto, fator de lucro, maior sequência de perdas, drawdown máximo por período, distribuição de retornos por horário do dia e muito mais. Não é um simulador simplificado — é o mesmo motor de execução que roda na conta demo, aplicado a dados do passado.
O que o relatório de backtesting entrega
Mais de 30 métricas organizadas em painéis do dashboard indigo-tech para leitura rápida e comparação entre versões da estratégia.
Taxa de acerto e fator de lucro
Mostra quantas operações fecharam no positivo e qual é a relação entre o ganho médio das operações vencedoras e a perda média das perdedoras — o fator mais crítico para a viabilidade de uma estratégia.
Performance por horário
Descubra em quais janelas de tempo sua estratégia opera melhor. Muitos traders descobrem que seu sistema tem ótimo desempenho nas primeiras duas horas do pregão e piora no meio do dia.
Comparação de versões
Salve múltiplas versões da estratégia com parâmetros diferentes e compare os resultados lado a lado. Encontre a configuração com melhor equilíbrio entre retorno e risco sem perder o histórico de testes.
O que o backtesting não pode garantir
Resultados históricos não garantem performance futura. Mercados mudam de regime, correlações se desfazem e eventos de cauda ocorrem fora de qualquer série histórica disponível. O backtesting da Orbitbecho é uma ferramenta de análise, não uma prova de rentabilidade. Use os relatórios para identificar fraquezas da estratégia e aumentar a robustez — não para projetar ganhos esperados em capital real.
Quanto tempo você vai esperar para testar sua estratégia?
Rode um backtest completo agora e veja o que os dados históricos revelam.
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